Délai d'analyse

Pour l'analyse financière, le délai d'analyse est essentiel pour prévoir les risques, prendre des décisions commerciales éclairées pour les clients et fournir des services financiers différenciés qui vous distinguent de la concurrence. Les plateformes AMD offrent l'adaptabilité, la flexibilité et la puissance de calcul nécessaire pour accélérer de manière significative le délai d'analyse.

La bibliothèque Vitis™ Quantitative Finance offre des fonctions optimisées pour créer des solutions de calcul accélérées pour les charges de travail financières, telles que la tarification, la modélisation, le trading, l'évaluation, et la gestion des risques.

La bibliothèque est conçue pour fournir trois niveaux d'abstraction et de flexibilité aux développeurs d'applications, de software et de hardware. Les API de bibliothèque sont des accélérateurs précompilés, qui peuvent être appelés directement dans votre application hôte. Les noyaux et primitives de bibliothèque peuvent être compilés en tant qu'accélérateurs autonomes ou combinés avec d'autres bibliothèques accélérées Vitis (mathématiques, statistiques, algèbre linéaire...) et les bibliothèques partenaires AMD pour accélérer votre pipeline de traitement personnalisé de bout en bout.

Vitis Finance Applications Diagram

Les API de financement quantitatif Vitis (L3) peuvent être appelées directement dans vos applications hôtes C, C++ ou Python et sont idéales pour le prototypage rapide et l'évaluation rapide des avantages de performances qu'AMD peut apporter à vos charges de travail de financement quantitatif. L'utilisation de ces accélérateurs prédéfinis ne nécessite aucune expérience préalable en matière de conception hardware ni aucune courbe d'apprentissage. Par exemple, les modèles de tarification tels que Heston Finite Difference, Monte Carlo Black Scholes American et European Models, et cette liste continue de se développer.

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Benchmark de performances

Accélération par rapport à la bibliothèque quantitative sur le CPU :

  • CPU : 2 CPU Intel® Xeon® E5-2690 V4 à 3,20 GHz, 8 cœurs par processeur et 2 threads par cœur.
  • AMD : Bibliothèque Vitis Quantitative Finance Library v1.0 s'exécutant sur 1 Alveo U250
  • Fonctionnement à froid : Le moteur de tarification démarre en réponse à une demande.
  • Fonctionnement à chaud : Le moteur de tarification est déjà en cours d'exécution, avec suffisamment de mémoire allouée pour traiter la demande
AMD Vitis Finance Performance Benchmark Chart
Tarification avec le modèle Monte Carlo pour les options européennes
  Fonctionnement à froid Fonctionnement à chaud
QuantLib 20,155 ms 20,155 ms
Bibliothèque Vitis Quantitative Finance 0,053 ms 0,01325 ms
Accélération 380X 1521X
Tarification avec le modèle Monte Carlo pour les options américaines
  Fonctionnement à froid Fonctionnement à chaud
QuantLib 1 038,105 ms 1038,105 ms
Bibliothèque Vitis Quantitative Finance 5,87 ms 1,96 ms
Accélération 176X 529X

Ressources